È normale, nelle ultime versioni dei sistemi Apple è stata implementata la sicurezza.
Allora, tu non spostare il file nel cestino, clicca su "Fine" quando ti appare quella finestra.
Poi, vai in menu Mela, seleziona "impostazioni di sistema", poi seleziona "Privacy e sicurezza". Scorri fino in fondo la finestra di tale menù, e in fondo troverai una seguente scritta "Il Mac ha bloccato Applicazione.app per garantire la sicurezza". A fianco c'è un tasto con scritto "Apri comunque". Tu cliccaci e ti apparirà una nuova finestra: seleziona il tasto "Apri comunque". Inserisci la tua password di sistema.
Fai comunque attenzione ai privilegi che consenti ai vari giochi. Di solito il Mac ti chiede se vuoi concedere al gioco privilegi per app interne al Mac. Ne ho trovati alcuni che vogliono inserirsi dentro nella app "Foto" o in "Contatti" (e non so che cosa possa succedere). Il consiglio che ti do è di negare l'accesso ai giochi a queste app interne di Mac...